Индикаторы — осцилляторы в трейдинге

Плюсы и минусы осцилляторов

К основным достоинствам индикаторов осцилляторного типа можно отнести такие характеристики им присущие, как:

** При условии, что сигнал осциллятора не окажется ложным

Поэтому использование такого инструмента технического анализа рынка, как осцилляторы, всегда рекомендуется проводить в комплексе с другими индикаторами (в частности с теми, которые показывают трейдеру наличие и текущую силу тренда).

Осцилляторы наиболее часто используемые в трейдинге

Каким бы замечательно точным и удивительно надёжным вам ни казался тот или иной осциллятор, помните, что всё может поменяться с точностью до наоборот, лишь только изменяться текущие рыночные условия.

Ниже приведён список из наиболее востребованных среди трейдеров осцилляторов технического анализа рынка.

Осциллятор Momentum

Пожалуй это один из самых распространённых осцилляторов используемых для торговли на всех типах рынков. Его активно используют как биржевые игроки, так и трейдеры торгующие на валютном рынке Форекс.

Изначально он рассчитывался как простая разность текущей цены и цены n-периодов назад. Показывая, таким незамысловатым образом, чистый рост (восходящий тренд) или чистое падение цены (нисходящий тренд) не “замутнённые” излишней её волатильностью.

Momentum = (P(n) / P(n-1)) x 100%, где

  • P(n) – текущая цена анализируемого финансового инструмента;
  • P(n-1) – цена n-периодов назад.

Осциллятор Моментум на ценовом графике в терминале МТ4

Ну и, конечно же, никто не отменял старую-добрую дивергенцию. Расхождения этого осциллятора с ценой служат прекрасным сигналом, говорящим об ослаблении текущего тренда и, как следствие, о скорой его смене.

Подробнее об этом осцилляторе читайте здесь: “Индикатор Моментум (Momentum)”

Осциллятор MACD

Это ещё один очень популярный осциллятор, название которого известно, пожалуй, любому начинающему трейдеру. Основан он на другом, не менее популярном, инструменте технического анализа – скользящих средних (MA).

Различают два основных вида MACD – линейный и гистограмму. В терминале МТ4, например, он представлен в виде гистограммы.

Осциллятор MACD в торговом терминале МТ4

Аббревиатура MACD расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что в переводе на русский язык означает: схождение/расхождение скользящих средних.

Для его расчёта используются две скользящие средние с разными периодами. Вычисляется он следующим образом:

На гистограмме эти сигналы выражаются её переходом из отрицательной области в положительную, и наоборот.

Более подробно о методике расчёта и тонкостях использования данного осциллятора читайте здесь: “Индикатор MACD“.

Кроме этого, достаточно популярными индикаторами осцилляторного типа, в настоящее время, являются такие как:

Преимущества и недостатки осцилляторов

К преимуществам этого типа индикаторов можно отнести:

Недостатков у осцилляторов, пожалуй, даже меньше, чем преимуществ. Но стоит выделить основной — немалое количество ложных сигналов. Наподобии тех ложных сигналов против тренда, которые мы рассмотрели на скриншоте выше.

Конечно, как мы раньше уже отмечали, индикаторы сигналов не дают. Они лишь показывают результаты своего расчёта, а дальше уже трейдер решает интерпретировать такие показания, как сигнал, или нет.

Но всё равно давайте разберём, какие же моменты в показаниях осцилляторов принято считать сигналами.

Заключение

Осцилляторы — это группа технических индикаторов, которые показывают перекупленность и перепроданность рынка.

Они лучше работают в боковых движениях, но могут и давать подтверждающую информацию для входа по тренду.

Главное, помнить, что любые индикаторы сигналов не дают, а только показывают, что на рынке происходит. И уже трейдер решает, воспринимать ему эту информацию как сигнал или нет.

Поэтому только по одним индикаторам торговать не стоит. Лучше ещё использовать инструменты графического анализа. Например, уровни поддержки и сопротивления.

Где используются фракталы и как выглядят?

Кроме финансовых рынков их применяют в моделировании процессов, которые обычному человеку кажутся непредсказуемыми, а на практике считаются нелинейными. Вот несколько примеров:

    • облака;
    • пламя;
    • течение жидкости;
    • протяженность береговых линий;
    • система кровеносных сосудов.

Я не буду вдаваться в подробности с точки зрения науки. Среднестатистическому человеку понять суть подобных идей будет гораздо проще в наглядном формате.

Кривая Коха 1904 года, которая схематически показывает свойство фрактальности на примере снежинки

На первый взгляд в этих картинках нет ничего особенного, но аналогичные схемы сегодня позволяют довольно точно рассчитывать и моделировать многие явления природы.

Фрагмент из фрактальной графики при моделировании береговых линий

Для более наглядного изучения фракталов рекомендую видеоролик с выступлением Мандельброта на TED ниже.

Еще есть много разных вещей, обладающих подобными свойствами:

    • деревья;
    • ананасы;
    • кораллы;
    • цветы, растения;
    • снежинки;
    • альвеолы в легких и т.д.

Мне фрактальная теория многим напоминает , поскольку они тоже повсюду встречаются в природе, а в золотом сечении кроется некая мистика.

Важно: ключевое слово в фракталах — «моделировать». Они не предсказывают и не дают гарантий, а позволяют лишь за счет повторяющихся свойств системы построить примерную ее модель, а также посчитать основные метрики (площадь, длина и т.д.).

Фракталы Билла Вильямса — стратегия и индикаторы

Как я уже упоминал, считается, что первым человеком, применившим фрактальную геометрию на финансовых рынках, является Билл Вильямс и его легендарный «Торговый хаос».

Новичков и доверчивых людей спешу предупредить, что поставить на график Alligator и пытаться извлечь из пересечений ценой скользящих средних прибыль, либо торговать пробои по индикатору Fractals — это путь к сливу депозита.

Фотография Билла Вильямса

Рассмотрим кратко индикаторы и идеи, которые предложил Билл Вильямс. В рамках его торговой системы Profitunity их нужно использовать все вместе.

Индикатор №1. Alligator

Аллигатор является простейшим сочетанием трех скользящих средних с периодами: 13, 8 и 5, но под брендом Вильямса.
Выглядит индикатор следующим образом.

    • синяя линия — челюсть;
    • красная — зубы;
    • зеленая — губы.

Когда пасть закрыта (линии рядом и не направлены), наблюдается , а если наоборот открыта — . Аналогичным образом применяется пересечение скользящих средних, рассказывал в из прошлых статей.

Можно ли зарабатывать на одном только Аллигаторе? Ответ — нет, это кратчайший путь к сливу депозита.

Индикатор №2. Fractals

Следующая разработка Вильямса — это Fractals. Что по сути ассоциирует его с фрактальной геометрией. Индикатор на графике выглядит следующим образом.

Метод построения очень простой — за основу берется локальный экстремум в 5 барах или японских свечах.

Можно ли заработать, используя Fractals и Аллигатор одновременно? Нет, нельзя, равно как и по отдельности. Будет бездумное открытие сделок и быстрая потеря счета. Просто взгляните на этот график.

Используя такой подход из книги «Торговый хаос», вы всегда будете покупать на максимумах, а продавать на минимумах.

Индикатор №3. Awesome Oscillator

Следующий индикатор Awesome Oscillator (AO), популярность которого меня удивляет. Как по мне, дак все осцилляторы «на одно лицо». Пример на графике.

Единственное, чем AO отличается от MACD — это раскраска в зеленый и красный цвет вместо скользящей средней. По факту все три осциллятора показывают одно и то же, просто оформлены по-разному. Заработать на них нельзя.

Стратегия на основе фракталов Билла Вильямса

Вы уже поняли, что идеи данного гуру — бред, который никогда не давал прибыли (даже в прошлом). Тем не менее, небольшая польза есть. Она касается индикатора Fractals, только применять его надо не так, как завещал Вильямс, а с точностью наоборот.

Фракталы очень похожи на опорные точки. Если входить не в направлении их пробоя, а как отскок с коротким . Вот торговая идея.

    • Ждем пока образуется фрактал на откате в тренде.
    • Входим по направлению движения.
    • Стоп ставим за локальный минимум.
    • Закрываем сделку, когда появится новый фрактал.

К сожалению, у такой стратегии есть существенный недостаток. Индикатор Fractals не идеален, часто он рисует слишком много фракталов, что снижает эффективность и приносит убытки.

Вот пример нескольких моих сделок по золоту на том же участке графика (выделены красными овалами, удалять все лишнее с мелких ТФ очень долго).

В целом новичкам для помощи индикатор пригодится. Я ориентировался не на фракталы. То же самое можно определять наглядно и на основе личного опыта, но более точно.

Кратко о фрактальной теории рынка от Алексея Алмазова

Единственная проблема — сам Алмазов является лишь аналитиком, а его книга распространяется под началом брокера AdmiralMarkets.

Все доверие к Алмазову теряется после того, как он высказался при сравнении Forex и азартных игр в пользу Мартингейла. Прикреплю цитату в виде изображения из книги, нужно знать своих героев в лицо.

И это в литературе про фрактальный анализ. По таким нетематическим разделам сразу видно, что человек просто пропагандирует Forex, а текст писался при поддержке брокера.

В общем после прочтения вы сможете стать прекрасным аналитиком, который научится писать увлекательно про фракталы и рисовать красивые графики для прогнозов. Только трейдера из вас не выйдет.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Лучшие индикаторы для трейдинга во время тренда

Различают несколько разновидностей инструментов, которые используют трейдеры в процессе торговли. В Метатрейдере МТ4 существуют осцилляторы, средние скользящие и прочие индикаторы, которые подробно рассмотрим ниже.

К лучшим индикаторам для трейдинга относятся:

    • скользящая средняя;
    • полосы Боллинджера;
    • MACD.

1. Скользящая средняя

При построении скользящей средней пользователь может изменить в настройках период. Недостаток индикатора заключается в запаздывании сигналов. Чем больше период, тем выше риск пропустить выгодную сделку.

Оптимальные точки для входа в сделки или выхода из них, показаны на вышеприведённом рисунке.

2. MACD

На рисунке схематически показаны точки для совершения торговых операций на бирже.

3. Полосы Боллинджера

Индикатор представляет собой конверт, образованный скользящими средними. Расширение канала свидетельствует о продолжении существующей тенденции. Признаком разворота рынка может быть выход котировок за пределы конверта.

При использовании нескольких индикаторов, следует торговать на одном и том же таймфрейме по ним.

Заключение

На этом наш обзор об индикаторах в трейдинге и их использовании в самостоятельной торговле заканчивается. Желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках и удачи!

Основные сигналы

Пересечение линий перекупленности и перепроданности

В настройках каждого индикатора установлены стандартные значения перепроданности и перекупленности , которые равны 20% и 80%. Опытные трейдеры рекомендуют менять их, относительно существующей ситуации на рынке.

Если рынок разворачивается и идет вниз , цена на анализируемый лот снижается, трейдеру поступает рекомендация начинать продавать, пока стоимость не упала окончательно. Обратное движение будет сигнализировать о необходимости покупать.

Пересечение нулевого уровня

В качестве призыва к действию пересечение с нулевой осью можно считать только при некоторых настройках и в сочетании с другими аналитическими инструментами.

В этом случае сигналы интерпретируют следующим образом:

  • покупать следует, когда ось пересекается снизу вверх;
  • движение сверху вниз предлагает продавать.

Дивергенция

Здесь возможно 2 варианта:

Взаимное пересечение линий

График большинства индикаторов осцилляторного типа располагает не одной, а несколькими линиями (быстрой и медленной) . Их расположение (а тем более пересечение) сигнализирует трейдеру о благоприятных условиях открытия ордеров на покупку или продажу.

Бывают ситуации, когда линии пересекаются постоянно в одном таймфрейме , но их направлением при этом не меняется. Это свидетельствует об усилении сигнала. Еще такое значение носит пересечение быстрой и медленной линиями нулевой оси.

Можно ли пользоваться одновременно сигналами нескольких индикаторов

Опытные биржевые игроки рекомендуют использовать несколько инструментов для анализа ситуации . Это поможет получить более достоверные данные. Так, например, если один индикатор выдает ложный сигнал, то второй — предупредит об этом.

Осцилляторы – Oscillators

Название осциллятор получил от латинского oscillo – качаюсь. Осциллятор – это система, совершающая колебания, то есть ее показатели периодически и закономерно повторяются во времени (источник: http://ru.wikipedia.org).

В физике примерами простейших осцилляторов являются маятники, колебательные контуры. В технике используются осциллографы – приборы, предназначенные для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала (Рис. 1).

Рис. 1 Осциллограмма электрического сигнала.

В техническом анализе осцилляторы – это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы или синусоиды. У осциллятора в отличие от индикатора есть собственная шкала измерения.

По функциональному назначению все осцилляторы можно условно разбить на пять классов:

1. Измеряющие тренд

К ним относятся осцилляторы, служащие для измерения тренда, его направления, силы и продолжительности. К этому же классу относят такие известные осцилляторы, как ADX, MACD и другие. Такие осцилляторы называются трендовыми.

2. Измеряющие волатильность

3. Измеряющие скорость цены

4. Измеряющие объем сделок

Этот класс осцилляторов измеряет объем сделок, реже число открытых позиций. К таким осцилляторам относятся Volume Oscillator (VO), On Balance Volume и другие. Такие осцилляторы называются объемными.

Лучшее на рынке обучение и 150$ за открытие счета!

Бонус за регистрацию 200$ !

5. Измеряющие циклы

Служат для выявления циклов и их длины, это Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator и другие. Такие осцилляторы называются циклическими.

Подходы использования осцилляторов в трейдинге.

Напомню, что боковое ценовое движение (флэт) часто называют нетрендовым, так как выраженного направления в нем не наблюдается, цена то
растет, то падает, примерно одинаково изменяясь вверх и вниз, и двигается в пределах сравнительно узкого «коридора».

Как раз осцилляторы и разработаны специально, чтобы эффективно торговать в условиях бокового движения на рынке по контртрендовой тактике, когда трендовая тактика малоэффективна.

Существует много методов расчета и построения осцилляторов, однако, способов их «чтения» не так уж и много. Наиболее важные торговые сигналы, подаваемые осцилляторами, приведены ниже:

1. Зоны перекупленности и перепроданности.

Рис. 1. Зоны перекупленности и перепроданности у осциллятора %R.

Рис. 2. Осциллятор в зоне перекупленности при росте цены.

2. Пересечение средней или нулевой линии.

Рис. 3. Пересечение средней линии осциллятора RSI.

Рис. 4. Пересечение нулевой линии осциллятора MACD.

3. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение.

Если наблюдается схождение, а именно – цена достигает нового минимума, а осциллятор при этом не снижается до нового минимума (Рис. 5), то это говорит о слабости текущего падающего тренда и надлежит готовиться к открытию длинных позиций – покупать (BUY).

Рис. 5. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение цены и осциллятора Momentum.

4. Снижение активности торговли.

Пассивный период цены проявляется в низких значениях осциллятора, например, после продолжительного периода низких значений осциллятора
ATR на рынке начался сильный растущий тренд (Рис. 6).

ВАЖНО! Любой осциллятор плодит мало, а порой много ложных торговых сигналов. Чтобы снизить их количество, используют комбинирование осцилляторов и индикаторов.

Рис. 6. Период низких значений осциллятора ATR сменяется бычьим трендом.

5. Комбинирование осцилляторов и индикаторов.

Использование нескольких осцилляторов и индикаторов с разными периодами или тайм-фреймами. Этот подход больше похож на торговую систему, в которой существует несколько инструментов технического анализа.

Можно использовать один осциллятор с двумя или тремя разными периодами (тайм — фреймами) или несколько осцилляторов, обычно 2-3
штуки и тоже с разными периодами.

Комбинирование позволяет снижать количество ложных сигналов и таким образом точнее входить и выходить из рынка. Комбинировать можно как отдельно осцилляторы, так осцилляторы вместе с трендовыми индикаторами.

Существуют следующие варианты комбинирования:

а) берут один скоростной осциллятор с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;

б) берут два-три разных скоростных осциллятора с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые

сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;

Особенности осцилляторов и общие рекомендации по их использованию

Разработкой осцилляторов, как правило, занимались практикующие трейдеры, управляющие, поэтому их можно считать воплощением опыта трейдеров.

Разнообразие осцилляторов и их широкие возможности по анализу трендов и рынка делают их отличными помощниками трейдера, если он знает их особенности и имеет практический опыт по их использованию.

Опережающие индикаторы — осцилляторы

Самые распространенные осцилляторы – это RSI, Моментум, Стохастический осциллятор, МASD и другие. Об них мы поговорим позже. Главное — то то, что их объединяют определенные свойства, которые можно использовать для принятия торговых решений на фондовом рынке.

Практика показывает, что подавляющее большинство новичков предпочитают торговать по сигналам осцилляторов. Если вас это утверждение не заставило задуматься, прочитайте его еще раз. Эрик Найман. Малая энциклопедия трейдера.

Дивергенция и конвергенция

Поскольку тенденция на фондовом рынке – это лучший друг трейдера, дающий ему возможность стабильно зарабатывать, то желание участников рынка вовремя определить окончание тренда вполне понятно. И осцилляторы действительно способны предупредить о развороте.

Зоны перекупленности и перепроданности

Ссылка на основную публикацию