Что делать, если вы оказались в движущейся толпе внутри помещения

Стереотипы поведения толпы на рынке

1. Большинство сделок открывается против импульса

Другими словами, это сделки против тренда либо попытки поймать разворот.

Рассмотрим следующую ситуацию:

Если говорить в цифрах, то при наличии тренда 60% сделок открывается против тренда и только 40% – по тренду.

В основе этого стереотипа лежит наше желание открывать сделки примерно в таких точках. У границы какой-то там фигуры, при не сформированной вершине.

2. Прибыльные сделки закрываются в

2 раза быстрее, чем убыточные

Обычный человеческий страх является первопричиной появления такого стереотипа. Мы боимся принимать убытки, при этом охотно фиксируем прибыль.

По этой причине среднее время прибыльной сделки – 1 час, а убыточной – более двух часов.

Вот какие данные предоставляет нам брокер Оанда по этому поводу:

Зеленым на графике отображено среднее время прибыльной сделки, а красным – среднее время убыточной.

Кстати, именно за счет первого и второго стереотипа формируется перевес по соотношению открытых позиций трейдеров, который мы и применяем в трейдинге.

3. Стоп лосс устанавливается намного реже, чем тейк профит

Большинство начинающих и более опытных трейдеров действительно «болеют» отсутствием стоп лосса у сделки.

Причина опять в человеческой психологии. Мы не знаем, куда установить стоп лосс так, чтобы его случайно не зацепило, поэтому предпочитаем его вообще не ставить. Прям как Семен Семеныч, который все убыточные сделки закрывает вручную.

Давайте поговорим о цифрах.

Как видите, соотношение стоп лоссов к тейк профитам примерно равно 1 к 2. То есть, из всех открытых сделок только у 40% установлен стоп лосс.

Почему именно 40%, вы поймете, когда посмотрите соответствующий график чуть ниже.

4. Экстремумы – самые популярные уровни постановки стоп лоссов у толпы

Наверняка, каждый из вас слышал о том, что стоп лосс следует ставить за локальный максимум/минимум. Обычно это утверждение подкрепляют тем, что если цена таки дойдет до максимума/минимума, она однозначно пойдет и дальше.

Сейчас же – рынок маркетмейкеров. И именно эти уровни со стоп лоссами для них представляют наибольший интерес для совершения своих сделок.

Но в отличии от рынка, привычка выставлять стоп лосс на экстремумах так и осталась неизменной:

Примерные масштабы данной привычки: плотность стоп лоссов на экстремумах вдвое больше, чем на остальных ценовых уровнях. Это видно невооруженным взглядом даже на картинке сверху.

5. У 80% сделок установлен тейк профит

В отличие от стоп лосса тейк профит выставляют намного охотнее. Причины мы уже описали выше, а теперь, как и обещали, предоставляем интересный график:

  • 40% сделок имеют стоп лосс, из них 30% также имеют установленный тейк профит;
  • у 80% сделок установлен тейк профит, из них 30% также имеют стоп лосс;
  • у 10% сделок не установлено фиксаторов прибыли/убытка.

Данный график отображает общую картину, в реальной ситуации цифры могут слегка отличаться.

6. Тейк профит устанавливается практически без привязки к уровням

Тейк профит, в основном, устанавливается без привязки к каким-либо ценовым уровням. Происходит это потому, что разнообразие методик выставления тейк профита намного шире, чем методик по стоп лоссу.

Конечно, мы можем увидеть скопления из тейк профитов, однако их плотность будет намного меньше, чем плотность у стоп лоссов. Под плотностью подразумевается соотношение среднего объема сделок на экстремумах и вне экстремумов.

Вывод: общая масса устанавливает тейк профит хаотично, без каких-либо признаков «толпы».

7. Большинство сделок открывается почти случайным образом

Рассмотрим следующий пример:

8. На одну открытую сделку приходится в среднем 3 отложенных приказа, в т.ч. стоп лосс и тейк профит

Последний, но не менее интересный стереотип.

По результатам проведенных исследований, количество отложенных ордеров, в среднем, в трое больше, чем количество открытых сделок.

Если учесть предыдущие стереотипы и то, что не у всех сделок установлен стоп лосс и тейк профит, у нас получится следующее соотношение отложенных приказов на рынке:

  • Стоп лосс – 14%.
  • Стоп ордер – 20%.
  • Тейк профит – 28%.
  • Лимитный ордер – 40%.

В принципе, нам, как трейдерам «против толпы», не важно, что это за ордер – тейк профит или лимитник, т.к. с точки зрения маркетмейкеров, это одно и тоже.

Ссылка на основную публикацию