Average True Range

Описание и настройки ATR

Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:

  • найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
  • найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
  • найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.

Видео – Индикатор ATR

Как пользоваться индикатором ATR

Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR – это изменение состояния волатильности.

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.

Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.

Заключение

Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.

Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое скользящее среднее?

После расчета «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящее среднее для данного диапазона.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Использование индикатора ATR

Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «ATR» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Как пользоваться индикатором ATR

Например, в качестве индикатора направления цены, можно использовать простые скользящие средние. Плюс, добавив на график индикатор силы тренда ADX (также разработанный Уайлдером), мы получим практически готовую стратегию для бинарных опционов.

Рассматриваем ставки на повышение (call), если:

  • График находится выше МА,
  • ATR растет,
  • ADX растет,
  • +DI находится над –DI.

Рассматриваем ставки на понижение (put), если:

  • График находится ниже МА,
  • ATR растет,
  • ADX растет,
  • -DI находится над +DI.

Для примера я брал МА 14 и рассматривал сигналы для бинарных опционов от касания ценой скользящей средней. Естественно, что это не обязательное условие, можно использовать несколько средних с разными параметрами и делать ставки после их пересечения.

A Volatility Measure for Better Order Placement

  • Share
  • Pin
  • Email

Average true range (ATR) is a volatility indicator that shows how much an asset moves, on average, during a given time frame. The indicator can help day traders confirm when they might want to initiate a trade, and it can be used to determine the placement of a stop-loss order.

How ATR Can Aid in Trading Decisions

Day traders can use information on how much an asset typically moves in a certain period for plotting profit targets and determining whether to attempt a trade.

Entries and exits should not be based on the ATR alone. The ATR is a tool that should be used in conjunction with an overarching strategy to help filter trades.

For example, in the situation above, you shouldn’t sell or short simply because the price has moved up and the daily range is larger than usual. Only if a valid sell signal occurs, based on your particular strategy, would the ATR help confirm the trade.

You should review historical ATR readings as well. Even though the stock may be trading beyond the current ATR, the movement may be quite normal based on the stock’s history.

ATR Trailing Stop Loss

A trailing stop loss is a way to exit a trade if the asset price moves against you but also enables you to move the exit point if the price is moving in your favor. Many day traders use the ATR to figure out where to put their trailing stop loss.

Was ist der ATR Indikator?

Insbesondere ist die ATR ein Maß für die Volatilität, die vom Markttechniker J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ eingeführt wurde.

Die Volatilität wird oft entweder als Standardabweichung oder als Varianz zwischen den Renditen desselben Wertpapiers oder Marktindex gemessen. Wir sprechen bei Volatilität auch allgemein von Schwankungsbreite.

Der ATR Indikator hilft uns dabei, mit wenigen Klicks einen Überblick über diese Handelsspanne eines jeden Assets zu bekommen.

Wie du später noch sehen wirst, können wir dies gezielt im Risikomanagement aber auch in einer Trading Strategie nutzen.

ATR: Unterschiedliche Zeiteinheiten beachten

Wenn wir einen ATR Wert interpretieren und für unser Trading nutzen wollen, dann müssen wir ihn in unterschiedlichen Zeiteinheiten betrachten.

So ergibt sich zum Beispiel im M15 ein anderer ART Wert als im H4. Je größer die Zeiteinheit, desto größere muss auch die ATR werden.

Bleiben wir bei unserem o.g. Beispiel, so haben wir im H4 des USDCAD bei Betrachtung der letzten 50 Kerzen einen ATR Wert von 0,0019, also 19 Pips.

Oft schauen wir uns nur die Werte im D1, also im Tageschart an, wo eine Kerze einen kompletten Handelstag abbildet.

Warum wir das so machen erfährst du im nächsten Abschnitt.

ATR zur Stop Loss Berechnung: So geht’s

Die meisten Trader arbeiten glücklicherweise mit Stop Loss. Viele legen ihn oberhalb eines Widerstands (bei Short-Trades) oder unterhalb einer Unterstützung (bei Long-Trades).

Viele Big Boys kennen diese liquiden Zonen und können für Stop Fishing sorgen.

Mit der Average True Range kannst du ein anderes Konzept für dein Stop Management nutzen. Dabei gehen wir wie folgt vor:

  1. ATR im D1 (Tageschart) des jeweiligen Assets, das du handeln willst, ermitteln.
  2. 1- oder 2-fache ATR als Abstand zum Kaufkurs ermitteln.
  3. Dort deinen Stop Loss hinlegen.

Anhand des nachfolgenden Chartbildes kannst du das noch einmal überprüfen.

Wir haben hier im D1 eine ATR von 51 Pips ermittelt (Achtung, zu sehen ist der H4!).

Der Kaufkurs ist der aktuelle Kurs bei 1,3195 und wir gehen long. Der SL soll die 2-fache ATR betragen (102 Pips). 1,3195 – 102 = 1,3093. Dort wird der SL platziert.

Diese Vorgehensweise ist besonders bei Daytradern und Swingtradern beliebt, denn unter normalen Bedingungen (Marktrauschen) wird der Stopp nicht so schnell erreicht.

Besonders im Forexmarkt, wo wir eine hohe Liquidität und viele verschiedene Marktteilnehmer vorfinden, verlaufen die Kurse oftmals trendig und selten mit Momentum.

Wichtig ist, dass der Trader diese teilweise größere Handelsspanne nicht zu einem erhöhten Risiko kommen lässt, weshalb er die Positionsgröße an diesen Stop Loss anpassen muss.

ATR Trading Strategie von J. Welles Wilder

Das bullische Signal tritt auf, wenn der Schlusskurs den folgenden Indikator überschreitet:

Uns liegt kein Backtesting Ergebnis zu der Strategie vor und es ist auch nicht unser Ansatz, ein rein technisches System zu handeln.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness

Использование ATR как фильтра

Фильтр волатильности для программистов

И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.

Индикатор волатильности Average True Range

Сам индикатор был создан еще в далеком 1978 году гениальным на то время трейдером-технарем Уэллсом Уайлдером, который стал знаменит благодаря публикации его книги «Новые концепции технических торговых систем».

Между прочим, благодаря этому гению мы знакомимся не только с ATR, но и с такими его разработками, как трендовый индикатор Parabolic SAR и осциллятор RSI.

ATR не нуждается в дополнительной установке в вашу торговую платформу, поскольку во всех более-менее профессиональных терминалах таких например, как МТ4 и МТ5, он присутствует по умолчанию.

Average True Range находится в списке осцилляторов, а как он выглядит на графике, вы могли видеть на скрине в начале статьи и увидите ниже -)

Описание индикатора Average True Range

На самом деле, при росте волатильности вы сможете наблюдать соответствующий рост линии, а при падении волатильности — снижение линии ATR. Под волатильностью подразумевается активность рынка (см. ссылку выше).

Наверняка вы зададите вопрос, а какой же смысл тогда от этого индикатора?

Во-первых, ATR – это отличный фильтр, который позволит вам отсеять сигналы на вялом и бесперспективном участке движение цены. Более того, если вы видите резкое снижение волатильности, вероятней всего цена заходит в боковик (флет).

Таким образом, опираясь на данные индикатора волатильности, вы сможете подобрать правильную тактику торговли. Так, во время низкой волатильности будет эффективна стратегия для флета или канала, а для активного — трендовая или пробойная.

Как пользоваться индикатором ATR

Во-вторых, как уже замечалось в начале, Average True Range, кроме функции фильтра, может значительно упростить процесс установки стоп приказа.

Для подсчета размера stop loss, на основе волатильности, необходимо умножить значение ATR на 2. Например, если ATR отобразит 0.0020, то Stop Loss должен быть 20Х2=40.

Если вы используете Трейлинг Стоп (Tralling Stop), и сталкиваетесь с проблемой досрочного его срабатывания, можете также перетаскивать его по индикатору ATR. Принцип тот же, что и описанный выше, для установки стоп приказа.

Это позволит грамотно отдалять ваши стопы на волатильном рынке и наоборот, приближать к цене, если подобная активность снизится.

Average True Range будет универсальным помощником для всех трейдеров, кому приходится иметь дело с установкой стоп приказа и трейлинг стопом, более того, волатильность может стать дополнительным аргументом при принятии решения об открытии сделки.

Ссылка на основную публикацию