Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 17. Индекс направленного движения DMI (Directional Movement Index)
Индекс направленного движения как система состоит из трех составляющих:
- усредненный индекс направленного движения (average directional movement index, ADX);
- индикатор направления вверх (up directional indicator, +DI);
- индикатор направления вниз (down directional indicator, -DI).
- +DM = High(n) – High(n-1);
- -DM = Low(n-1) – Low(n).
Следующий этап в построении системы DMI – определение истинного диапазона (true range, TR). Истинным диапазоном называется наибольшее из следующих величин:
- разница между максимумом и минимумом текущего торгового периода, High(n) – Low(n);
- разница между максимумом текущего торгового периода и ценой закрытия предыдущего торгового периода, High(n) – Close(n-1);
- разница между минимумом текущего торгового периода и ценой закрытия предыдущего торгового периода, Low(n) – Close(n-1).
Используя полученные величины рассчитываются индикаторы направления вверх и вниз по формулам:
+DI = (SMA(+DM) / SMA(TR)) * 100;
-DI = (SMA(-DM) / SMA(TR)) * 100.
Затем рассчитывается индекс направленного движения (directional moving index, DX) по формуле:
DX = (DIdiff / DIsum) * 100.
Индекс ADX представляет собой кривую с диапазонном значений от 0 до 100, который наравне с индикаторами +DI и -DI наносится под ценовым графиком и служит индикатором силы тренда.
Как пользоваться индикатором DMI
Совмещение DMI и ADX
Рассмотрим на примере индикатора ADX (Average Directional Index), автором которого также является Уэллс Уайлдер.
- Пребывание кривой ADX над основными линиями считается свидетельством сложившегося тренда.
- И, наоборот, если она располагается под ними, тенденция обычно отсутствует.
Насколько сильным является тренд, зависит от уровня ADX.
Выводы
Как бы там ни было, DMI является одним из самых популярных и востребованных средств оценивания тренда на сегодняшний день.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Торговля с помощью индикатора DMI.
Система 1: «Классическая»
- Ордер на покупку открывается, когда линия +DL пробивает уровень 25.
- Ордер на продажу открывается когда –DL пробивает уровень 25.
- Бары демонстрируют импульс.
- Происходит отскок от уровней ПС или трендовой линии.
Следует обратить внимание на пример ниже:
Пример классической торговой стратегии
Совет! Если трейдер испытывает трудности с определением минимумов и максимумов цены (экстремумов), можно воспользоваться индикатором «Фракталы», который есть во всех версиях торгового терминала МТ4.
Установка защитного стоп приказа обязательна, а вот выходить из позиции можно частично, используя плавающий стоп лосс. Данная система довольно проста в понимании и логично сочетается с классическим анализом рынка.
Система 2: DMI + Stochastic
Данная система отлично сочетает в себе трендовый индикатор и осциллятор перепроданности и перекупленности. Первый служит трейдеру точкой входа, а второй навигатором того, что актив перепродан или перекуплен.
Вход в рынок осуществляется при следующих условиях:
- Линии осциллятора вышли из уровней перепроданности/перекупленности.
- Линии DMI пересекают отметку 25 снизу вверх.
Стратегия DMI + Stochastic
Данная система сочетает в себе два инструмента, которые не противоречат в показаниях и позволяют совершать уверенные входы в рынок.
Заключение
Для инвесторов, торгующих на крупных временных масштабах, можно использовать индикатор DMI alert свежую версию, скачать которую можно здесь .
Применение индикатора для бинарных опционов
Кроме определения силы зарождающего тренда, этот инструмент сигнализирует о дивергенции рынка. Лучше использовать его именно для этих сигналов, т.к. в таком случае DMI обеспечивает большую потенциальную прибыль.
Прекрасно работая при формировании тренда, инструмент неэффективен при флэте рынка. Поведение линий +DMI и –DMI определяет волатильность рынка:
- чем больше они между собой расходятся, тем выше волатильность;
- если расстояние между ними ниже, также возникают частые пересечения — это боковое состояние рынка, стоит переждать его.
Для эффективной торговли следует пользоваться следующими правилами:
- Если линия -DL растет и пересекает отметку 25, это медвежий тренд.
- Если линия +DL растет и пересекает отметку 25, это бычий тренд.
- Если линии переплелись между собой, двигаются ниже отметки 25, на рынке флэт.
Отметка «25» — важный уровень и ее пробитие свидетельствует о сильном импульсе ценового движения.
DMI – это мощный инструмент, пожалуй, один из лучших, который помогает получить прибыль еще на этапе самого начала формирования тренда. С его помощью можно построить много прибыльных торговых систем.
Правила заключения сделок (скрины)
Торговля при сигнале пересечения +DL и –DL
Если +DL двигается вверх, пересекая снизу-вверх -DL, это говорит о развороте по направлению к восходящему тренду, можно покупать КОЛЛ-опцион. На изображении вы можете наблюдать восходящую тенденцию на платформе Метатрейдер 4:
Пользуясь сигналом, сделайте прибыльную ставку КОЛЛ у брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com и приготовив опцион, указав:
- Опцион
- Экспирацию
- Сумму
- Прогноз: вверх
- Далее, остается только нажать на кнопку «купить» и ожидать результатов:
Если -DL линия, двигаясь вверх, пересекает +DI снизу-вверх, это говорит о развороте по направлению нисходящего тренда, можно покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете наблюдать нисходящую тенденцию на платформе Метатрейдер 4:
Пользуясь сигналом, сделайте прибыльную ставку ПУТ у брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com и приготовив опцион, указав:
- Опцион
- Экспирацию
- Сумму
- Прогноз: вниз
- Далее, остается только нажать на кнопку «купить» и ожидать результатов:
Торговля при сигнале дивергенции DMI
Торговля при сигналах ADX
Экспирация
Виды опционов:
- Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
- Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
- Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
- Долгосрочные опционы – месяц — полгода.
Допускается ли продление экспирации?
Допускается, но не на всех торговых площадках. Если во время торговли вы понимаете, что ваш прогноз неверен, можно спокойно продлить экспирацию, снизив свои потери.
Правила экспирации:
Экспирация в стратегиях с DMI
Экспирация при сигнале пересечения +DL и –DL
Экспирация при сигнале дивергенции DMI
Экспирация при сигналах тренда ADX
Экспирация в стратегии «DMI+Stochastic»
Как пользоваться индикатором DMI
Совмещение DMI и ADX
Рассмотрим на примере индикатора ADX (Average Directional Index), автором которого также является Уэллс Уайлдер.
- Пребывание кривой ADX над основными линиями считается свидетельством сложившегося тренда.
- И, наоборот, если она располагается под ними, тенденция обычно отсутствует.
Насколько сильным является тренд, зависит от уровня ADX.
Выводы
Как бы там ни было, DMI является одним из самых популярных и востребованных средств оценивания тренда на сегодняшний день.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сигналы индикатора ADX
Как утверждает сам автор индикатора, концепция направленного движения заняла большинство времени с момента ее изучения до облачения в конкретную математическую формулу.
Благодаря этой формуле трейдер получает данные о направлении движения и о силе тренда.
Индикатор ADX способен классифицировать рынок как «трендовый» либо как «флэтовый».
- Если значения индикатора ADX ниже уровня «25» и продолжают снижаться, мы наблюдаем флэтовый рынок.
- Если значения ADX выше уровня «25» и продолжают расти, мы наблюдаем трендовый рынок, который набирает силу.
Рис. 5. ADX делит рынки на трендовые и флэтовые.
Трейдер может устанавливать значение уровня по своему усмотрению.
Кроме классификации рынков ADX указывает направление тренда. Например, красная линия выше зеленой обозначает нисходящий тренд. А изменение его силы отображается синей линией.
И наоборот — зеленая линия выше красной обозначает восходящий тренд.
При создании торговых систем индикатор ADX используют для поиска сильных трендовых рынков, а точки входа и выхода определяют с помощью, например, осцилляторов (см. Stochastic ) либо параболической системы SAR .
