143 Индикатор направленного движения (Directional Movement Index DMI)

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 17. Индекс направленного движения DMI (Directional Movement Index)

Индекс направленного движения как система состоит из трех составляющих:

  • усредненный индекс направленного движения (average directional movement index, ADX);
  • индикатор направления вверх (up directional indicator, +DI);
  • индикатор направления вниз (down directional indicator, -DI).

  • +DM = High(n) – High(n-1);
  • -DM = Low(n-1) – Low(n).

Следующий этап в построении системы DMI – определение истинного диапазона (true range, TR). Истинным диапазоном называется наибольшее из следующих величин:

  • разница между максимумом и минимумом текущего торгового периода, High(n) – Low(n);
  • разница между максимумом текущего торгового периода и ценой закрытия предыдущего торгового периода, High(n) – Close(n-1);
  • разница между минимумом текущего торгового периода и ценой закрытия предыдущего торгового периода, Low(n) – Close(n-1).

Используя полученные величины рассчитываются индикаторы направления вверх и вниз по формулам:

+DI = (SMA(+DM) / SMA(TR)) * 100;

-DI = (SMA(-DM) / SMA(TR)) * 100.

Затем рассчитывается индекс направленного движения (directional moving index, DX) по формуле:

DX = (DIdiff / DIsum) * 100.

Индекс ADX представляет собой кривую с диапазонном значений от 0 до 100, который наравне с индикаторами +DI и -DI наносится под ценовым графиком и служит индикатором силы тренда.

Как пользоваться индикатором DMI

Совмещение DMI и ADX

Рассмотрим на примере индикатора ADX (Average Directional Index), автором которого также является Уэллс Уайлдер.

  • Пребывание кривой ADX над основными линиями считается свидетельством сложившегося тренда.
  • И, наоборот, если она располагается под ними, тенденция обычно отсутствует.

Насколько сильным является тренд, зависит от уровня ADX.

Выводы

Как бы там ни было, DMI является одним из самых популярных и востребованных средств оценивания тренда на сегодняшний день.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговля с помощью индикатора DMI.

Система 1: «Классическая»

  1. Ордер на покупку открывается, когда линия +DL пробивает уровень 25.
  2. Ордер на продажу открывается когда –DL пробивает уровень 25.
  3. Бары демонстрируют импульс.
  4. Происходит отскок от уровней ПС или трендовой линии.

Следует обратить внимание на пример ниже:

Пример классической торговой стратегии

Совет! Если трейдер испытывает трудности с определением минимумов и максимумов цены (экстремумов), можно воспользоваться индикатором «Фракталы», который есть во всех версиях торгового терминала МТ4.

Установка защитного стоп приказа обязательна, а вот выходить из позиции можно частично, используя плавающий стоп лосс. Данная система довольно проста в понимании и логично сочетается с классическим анализом рынка.

Система 2: DMI + Stochastic

Данная система отлично сочетает в себе трендовый индикатор и осциллятор перепроданности и перекупленности. Первый служит трейдеру точкой входа, а второй навигатором того, что актив перепродан или перекуплен.

Вход в рынок осуществляется при следующих условиях:

  1. Линии осциллятора вышли из уровней перепроданности/перекупленности.
  2. Линии DMI пересекают отметку 25 снизу вверх.

Стратегия DMI + Stochastic

Данная система сочетает в себе два инструмента, которые не противоречат в показаниях и позволяют совершать уверенные входы в рынок.

Заключение

Для инвесторов, торгующих на крупных временных масштабах, можно использовать индикатор DMI alert свежую версию, скачать которую можно здесь .

Применение индикатора для бинарных опционов

Кроме определения силы зарождающего тренда, этот инструмент сигнализирует о дивергенции рынка. Лучше использовать его именно для этих сигналов, т.к. в таком случае DMI обеспечивает большую потенциальную прибыль.

Прекрасно работая при формировании тренда, инструмент неэффективен при флэте рынка. Поведение линий +DMI и –DMI определяет волатильность рынка:

  • чем больше они между собой расходятся, тем выше волатильность;
  • если расстояние между ними ниже, также возникают частые пересечения — это боковое состояние рынка, стоит переждать его.

Для эффективной торговли следует пользоваться следующими правилами:

  • Если линия -DL растет и пересекает отметку 25, это медвежий тренд.
  • Если линия +DL растет и пересекает отметку 25, это бычий тренд.
  • Если линии переплелись между собой, двигаются ниже отметки 25, на рынке флэт.

Отметка «25» — важный уровень и ее пробитие свидетельствует о сильном импульсе ценового движения.

DMI – это мощный инструмент, пожалуй, один из лучших, который помогает получить прибыль еще на этапе самого начала формирования тренда. С его помощью можно построить много прибыльных торговых систем.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале пересечения +DL и –DL

Если +DL двигается вверх, пересекая снизу-вверх -DL, это говорит о развороте по направлению к восходящему тренду, можно покупать КОЛЛ-опцион. На изображении вы можете наблюдать восходящую тенденцию на платформе Метатрейдер 4:

Пользуясь сигналом, сделайте прибыльную ставку КОЛЛ у брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com и приготовив опцион, указав:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз: вверх
  5. Далее, остается только нажать на кнопку «купить» и ожидать результатов:

Если -DL линия, двигаясь вверх, пересекает +DI снизу-вверх, это говорит о развороте по направлению нисходящего тренда, можно покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете наблюдать нисходящую тенденцию на платформе Метатрейдер 4:

Пользуясь сигналом, сделайте прибыльную ставку ПУТ у брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com и приготовив опцион, указав:

  1. Опцион
  2. Экспирацию
  3. Сумму
  4. Прогноз: вниз
  5. Далее, остается только нажать на кнопку «купить» и ожидать результатов:

Торговля при сигнале дивергенции DMI

Торговля при сигналах ADX

Экспирация

Виды опционов:

  • Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
  • Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
  • Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
  • Долгосрочные опционы – месяц — полгода.

Допускается ли продление экспирации?

Допускается, но не на всех торговых площадках. Если во время торговли вы понимаете, что ваш прогноз неверен, можно спокойно продлить экспирацию, снизив свои потери.

Правила экспирации:

Экспирация в стратегиях с DMI

Экспирация при сигнале пересечения +DL и –DL

Экспирация при сигнале дивергенции DMI

Экспирация при сигналах тренда ADX

Экспирация в стратегии «DMI+Stochastic»

Как пользоваться индикатором DMI

Совмещение DMI и ADX

Рассмотрим на примере индикатора ADX (Average Directional Index), автором которого также является Уэллс Уайлдер.

  • Пребывание кривой ADX над основными линиями считается свидетельством сложившегося тренда.
  • И, наоборот, если она располагается под ними, тенденция обычно отсутствует.

Насколько сильным является тренд, зависит от уровня ADX.

Выводы

Как бы там ни было, DMI является одним из самых популярных и востребованных средств оценивания тренда на сегодняшний день.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сигналы индикатора ADX

Как утверждает сам автор индикатора, концепция направленного движения заняла большинство времени с момента ее изучения до облачения в конкретную математическую формулу.

Благодаря этой формуле трейдер получает данные о направлении движения и о силе тренда.

Индикатор ADX способен классифицировать рынок как «трендовый» либо как «флэтовый».

  • Если значения индикатора ADX ниже уровня «25» и продолжают снижаться, мы наблюдаем флэтовый рынок.
  • Если значения ADX выше уровня «25» и продолжают расти, мы наблюдаем трендовый рынок, который набирает силу.

Рис. 5. ADX делит рынки на трендовые и флэтовые.

Трейдер может устанавливать значение уровня по своему усмотрению.

Кроме классификации рынков ADX указывает направление тренда. Например, красная линия выше зеленой обозначает нисходящий тренд. А изменение его силы отображается синей линией.

И наоборот — зеленая линия выше красной обозначает восходящий тренд.

При создании торговых систем индикатор ADX используют для поиска сильных трендовых рынков, а точки входа и выхода определяют с помощью, например, осцилляторов (см. Stochastic ) либо параболической системы SAR .

Ссылка на основную публикацию